珠海2023年11月3日 /美通社/ -- 近期水母量化平臺(tái)迎來(lái)了重要更新升級(jí)，該平臺(tái)由云財(cái)經(jīng)公司自主設(shè)計(jì)及研發(fā)。水母量化平臺(tái)在原有功能基礎(chǔ)上新增了網(wǎng)格交易嚴(yán)格配對(duì)模式，以此為用戶提供更加高效和可靠的交易體驗(yàn)。本次升級(jí)將系統(tǒng)的配對(duì)算法進(jìn)行了重大改進(jìn)，確保每一次賣出操作都會(huì)有與之對(duì)應(yīng)的買入記錄，從而保障所有交易都能獲得理想的價(jià)差。
一、什么是嚴(yán)格配對(duì)模式
在以前，水母量化平臺(tái)的網(wǎng)格配對(duì)算法使用寬松配對(duì)模式，這是一種能很好地平衡自由度、適應(yīng)性、兼容性的算法，用戶可以在網(wǎng)格運(yùn)行時(shí)任意調(diào)整網(wǎng)格幅度、數(shù)量、比例，可隨時(shí)追加底倉(cāng)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所有訂單的成本和數(shù)量，進(jìn)行最終的總體配平。
而在嚴(yán)格配對(duì)模式下，部分參數(shù)的調(diào)整將受到限制，但帶來(lái)的好處是訂單一對(duì)一配平，系統(tǒng)不再機(jī)械地根據(jù)觸發(fā)價(jià)生成新網(wǎng)格，而會(huì)根據(jù)歷史訂單的成交情況，以最優(yōu)價(jià)生成新網(wǎng)格，確保每一對(duì)交易都有足額的價(jià)差，因此你永遠(yuǎn)看不到"高買低賣"的反T場(chǎng)景，使用更舒心。并且，還可以使用"未配對(duì)低吸/高拋限制"來(lái)應(yīng)對(duì)單邊上漲、下跌的場(chǎng)景。
水母量化平臺(tái)
二、嚴(yán)格配對(duì)模式與寬松配對(duì)模式的區(qū)別
實(shí)戰(zhàn)過(guò)程中，如果由于各種原因?qū)е驴缇W(wǎng)格成交（如資金不足少買、股份不足少賣、高低開等），嚴(yán)格模式和寬松模式的處理機(jī)制會(huì)有較大區(qū)別。
水母量化平臺(tái)
如上圖所示，在寬松配對(duì)模式下，新生成的網(wǎng)格單，以觸發(fā)價(jià)或成交價(jià)作為基準(zhǔn)價(jià)。通常來(lái)說(shuō)，該情況需要人工介入，可以修改低吸單的交易數(shù)量（追加買入N份），以獲取更多廉價(jià)籌碼。該模式的優(yōu)點(diǎn)是，可以繼續(xù)保持做T區(qū)間，爭(zhēng)取每一個(gè)套利機(jī)會(huì)。
而在嚴(yán)格模式下，新生成的高拋單會(huì)向前尋找與之對(duì)應(yīng)的歷史未配對(duì)低吸單的成交價(jià)，來(lái)作為基準(zhǔn)價(jià)。雖然缺點(diǎn)是導(dǎo)致做T區(qū)間變大（損失了做T機(jī)會(huì)），但優(yōu)勢(shì)是無(wú)須人工干預(yù)，使用更省心。
注：事實(shí)上，水母量化網(wǎng)格系統(tǒng)有"高低開買入N倍"的保護(hù)性選項(xiàng)，開啟該選項(xiàng)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)買賣N份，所以大幅高低開通常系統(tǒng)也能自動(dòng)配平，并不需要手工干預(yù)。
三、改進(jìn)網(wǎng)格未配對(duì)買賣限制功能
"未配對(duì)買/賣限制"可以應(yīng)對(duì)股價(jià)單邊趨勢(shì)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
以"未配對(duì)低吸限制(次數(shù))"為例，當(dāng)股價(jià)單邊下跌時(shí)，為防止大量的被動(dòng)低吸耗盡本金，此時(shí)可以通過(guò)該設(shè)置來(lái)限制股票低吸時(shí)候的未配對(duì)筆數(shù)。當(dāng)累計(jì)低吸次數(shù)超過(guò)這部分限制，而又未形成賣出匹配時(shí)，網(wǎng)格會(huì)自動(dòng)停止低吸。
該設(shè)置此后將會(huì)成為嚴(yán)格配對(duì)模式的專屬設(shè)置（寬松模式不可用）。
例如，設(shè)置未配對(duì)高拋限制為3次，那么如圖所示，在出現(xiàn)三個(gè)沒(méi)有配對(duì)的高拋賣單時(shí)，繼續(xù)生成低吸買單，不生成高拋賣單。
水母量化平臺(tái)
在未配對(duì)買賣限制中，用戶可以設(shè)置未配對(duì)低吸限制，所謂的未配對(duì)低吸就是一筆低吸買單還沒(méi)有相對(duì)應(yīng)的高拋賣單，那么這筆低吸買單就屬于未配對(duì)低吸。通常情況下是防止股票出現(xiàn)單邊下跌行情下對(duì)買入的限制手段。例如，設(shè)置未配對(duì)低吸限制為3次，那么如圖所示，在出現(xiàn)三個(gè)沒(méi)有配對(duì)的低吸買單時(shí)，繼續(xù)生成高拋賣單，不生成低吸買單。
該公司表示，在成交驅(qū)動(dòng)、嚴(yán)格配對(duì)模式的加持下，水母量化的網(wǎng)格交易功能已經(jīng)表現(xiàn)得相當(dāng)成熟，并有信心帶給全行業(yè)最優(yōu)秀的網(wǎng)格交易、區(qū)間套利體驗(yàn)。
