珠海2023年7月11日 /美通社/ -- 近日，云財經網旗下產品水母量化平臺上線了全新的輪動策略交易模板，這一舉措在用戶中引起了熱烈反響。輪動策略是一種比較受歡迎的量化交易策略，其核心是通過設置條件動態調整投資組合中的股票，不斷買入賣出，以達到優化投資收益的目的。在這個背景下，許多投資者疑惑，他們該如何找到可靠的輪動策略？一旦找到了合適的策略，又該如何將其應用到實際交易中？為了解決這一問題，水母量化平臺近日向廣大投資者介紹了如何利用該平臺輕松實現輪動交易策略，并實現全自動交易的方法。
一、選擇輪動策略回測平臺
目前市面上有許多量化策略回測平臺和網站，它們提供了各種策略模型和策略回測功能。其中，同花順的量化策略平臺Backtest是一個比較容易上手而且免費使用的平臺。它提供了豐富的因子數據和快速的回測計算，方便用戶進行策略回測和優化。與其他平臺相比，它的回測過程簡單易懂，無需編程，只需要輸入一句簡單的指令即可完成回測。在Backtest上，股友們分享了許多成功率較高的策略，用戶可以根據關鍵詞進行搜索，也可以根據熱度、年化收益、成功率、最新或本月收益進行排序。
二、挑選輪動策略模型
從Backtest平臺中挑選一個輪動策略為例進行實操，分析可知，該策略運行時間較長，輪動持股數量相對較少，成功率與年化收益率都比較高，同時最大回撤較低，策略整體的收益曲線趨勢平穩向上，綜合得分也比較高。這種輪動策略是一個很好的借鑒對象，投資者可以借鑒并利用該策略，獲得不錯的收益。
三、使用模板快速構建輪動策略
水母量化平臺目前為用戶提供了【輪動交易策略模板】，以上述所選優秀的小市值輪動策略為例，用戶只需簡單4步就可以使用水母量化輪動策略模板快速構建輪動交易策略。（輪動策略模板僅支持水母量化PC版和微信版，可通過頁面左側菜單進入）
來源：水母量化平臺輪動策略模板
第一步：設定基礎參數
如上圖所示，這個輪動交易策略名為"中證1000小市值輪動"。
首先，最大持股數設置為10個，每份資金為20,000元，預計在滿倉狀態下，需要動用20萬元的資金。
其次，根據量化策略平臺推薦的輪動周期，可選擇60天或90天，這里選擇了60天作為基準。
最后，選股時間選擇在每天收盤后，選股范圍為中證1000成分股。
第二步：設計選股模型和排名規則
上述輪動策略的選股條件是在每天的收盤后，選取當天的近一個月漲跌幅小于22%且當日60日均線上移的股票，并根據策略的市值排序規則，將這些股票按照總市值從小到大進行排列，取前十名進入備選池進行監控。
第三步：設計買入策略
買入策略選擇排名名次小于等于10名，這樣系統就會在備選池中按順序測算和觸發，并添加到持倉池，直到持倉池的股票達到10只（且不會重復計算）。
第四步：設計賣出策略
賣出策略設置排名名次大于等于11名，止盈止損條件根據上述策略設置為收益率超過9%且最高收益率回落-1%時止盈，收益率低于-5%時止損。這樣，系統會監控股票的排名名次，一旦跌出前十，或者盈利大于9%且最高收益率回落-1%，或者虧損超過-5%，就會自動賣出，為下一個滿足買入條件的股票騰出空間。
按照需求設置完畢后，點擊提交即可。簡單四步操作，輕松實現復雜的輪動交易策略，普通小白也能快速上手，體驗量化交易的魅力。除上述同花順Backtest平臺之外，其他平臺的輪動策略模型，都可以利用水母量化的輪動策略模板實現自動交易。
水母量化平臺提供了數千種選股因子選擇，包括行情數據、技術指標、財務指標和大盤數據等等，用戶可以根據自己的需求和偏好進行選擇和組合，以構建符合自己投資風格的輪動策略。該公司表示，水母量化平臺不久也將會上線策略回測功能，方便用戶調試，挑選出更優質的策略。
